همبستگی جفت ارزها در بازار فارکس

آموزش همبستگی جفت ارزها در بازار فارکس

 

 

همان طور که می دانید قدرت اقتصادی کشورهای بر روی ارزهای آنها تاثیرگذار است و ارزها از کشور خود قدرت یا ضعف را دریافت می کنند.

بنابراین اگر قدرت اقتصادی یک کشور قدرتمند باشد ارز آن کشور نیز قدرت دارد و اگر قدرت یک کشور ضعیف باشد ارز آن کشور نیز ضعیف است.

همچنین کشورهای مختلف از نظر اقتصادی به یکدیگر وابستگی دارند که این وابستگی باعث می شود میان جفت ارزهای کشورها همبستگی ایجاد شود.

همبستگی بدان معناست که بین رفتار قیمتی دو جفت ارز وابستگی مشاهده شود که در معاملات بازار فارکس کاربرد دارد.

در این درس از آموزش فارکس همبستگی جفت ارزها و کاربرد و استفاده آن ها را در فارکس به شما آموزش خواهیم داد.

اگر می خواهید بدانید چگونه با استفاده از همبستگی جفت ارزها در بازار فارکس معاملات موفقی را انجام دهید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

 

همبستگی جفت ارزها در فارکس(Currency Correlation)

 

ریاضیدانان و آمارشناسان از همبستگی جفت ارزها به عنوان کوواریانس یاد می کنند زیرا با فمول های ریاضی اندازه گیری می شود و یک ابزار آماری است.

درواقع  محاسبه گر همبستگی ابزاری است که رابطه تاریخی بین دو سهم را که اتفاق می افتد با هم تغییر می دهد.

این می تواند در دوره های زمانی مختلف رخ دهد و می تواند بر اساس قیمت روزانه ، هفتگی یا ماهانه انجام شود.

اگر آنها در جهت مخالف حرکت کنند ، همبستگی منفی است و قرائت ها از صفر تا 1.0 است.

در بازار فارکس جفت ارزهای بسیار زیادی وجود دارد که معامله گران می توانند آن ها را معامله و خرید و فروش کنند.

گاهی میان دو ارز همبستگی مشاهده می شود یعنی رفتار قیمتی دو ارز مانند یکدیگر است و میان آن ها همبستگی وجود دارد.

معامله گران اید ارزهای مختلف را بررسی کنند و همبستگی جفت ارزها در معاملات خود تشخیص دهند تا بتوانند از آن ها استفاده کنند.

درواقع معامله گران با بررسی همبستگی جفت ارزها متوجه خواهند شد ارزها در یک جهت حرکت می کنند یا برخلاف جهت یکدیگر حرکت می کنند.

زمانی که در همبستگی جفت ارزها دو جفت ارز در یک جهت حرکت کنند به آن همبستگی مثبت گفته می شود.

اگر قیمتهای دو سهم از نظر تاریخی در یک جهت حرکت کنند ، این یک همبستگی مثبت با میانگین ارزش بین صفر و +1.0 است.

میزان حرکت قیمت دو سهام مختلف یا کلاس دارایی با هم به عنوان محدوده ای بین +1.0 تا -1.0 بیان می شود.

زمانی که در همبستگی ارزها دو جفت ارز برخلاف جهت یکدیگر حرکت کنند به آن همبستگی منفی گفته می شود.

هنگامی که همسبتگی ارزها را مشاهده کردید می توانید به طور همزمان دو جفت ارز را معامله کنید و به عبارتی همبستگی ارزها را معامله کنید.

 

مثالی از همبستگی ارزها

 

در اینجا یک مثال ساده وجود دارد که مفهوم و تأثیر همبستگی ارزها بر نمونه کارها را نشان می دهد.

فرض کنید بیل و ماری خواهر و برادرانی هستند که دارایی های یکسانی را از والدین خود به ارث برده اند.

هر دوی آنها تصمیم می گیرند که ترجیح دهند تمام میراث خود را در چهار سبد دارایی که شامل برخی از ETF های SPDR بخش و S&P 500 (SPY) است ، سرمایه گذاری کنند.

بیل میراث خود را به شرح زیر سرمایه گذاری می کند:

25٪ در S&P 500 (SPY)
25 in در صنایع (XLI)
25 in در اختیار مصرف کننده (XLY)
25 in در فناوری (XLK)

مری میراث خود را به شرح زیر سرمایه گذاری می کند:

25٪ در S&P 500 (SPY)
25٪ در HealthCare (XLV)
25٪ انرژی (XLE)
25 in در Utilities (XLU)

بیل فکر می کند در استراتژی سرمایه گذاری خود محتاط و مسئول است،اما در واقع همبستگی تاریخی ده ساله دارایی های وی 0.92 است که به این معنی است که کل سبد بیل اساساً S&P 500 را تقلید می کند. به عبارت دیگر ، او دارای چهار اتومبیل یکسان در چهار رنگ مختلف با وجود همه نیت های خوب ، او در واقع به تنوع و کاهش ریسک مورد انتظار خود دست نیافت.

از سوی دیگر ، مری واقعاً خطر خود را کاهش داده و به هدف تنوع بخشی خود دست یافته است.به نظر می رسد دارایی های او با S&P 500 فقط 0.67 همبستگی بسیار کمتری دارد – رقمی که خطر او را در مقایسه با برادرش به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.می توانید ردیاب همبستگی را در وب سایت SPDR بررسی کنید.

 

چگونه همبستگی ارزها را محاسبه کنیم؟

 

برای محاسبه همبستگی جفت ارزها در فارکس می توانید از ضریب همبستگی استفاد کنید که ابزار اندازه گیری همبستگی جفت ارزها می باشد.

درواقع با استفاده از ضریب همبستگی می توان مثبت یا منفی بودن همبستگی جفت ارزها را در بازار فارکس تعیین کرد.

ضریب همبستگی اعدادی بین 1- تا 1+ را نشان می دهد که با استفاده از می توان نوه همبستگی را تشخیص داد.

و همان طور که گفتیم اگر اعدادی بین 0 تا 1- را نشان بدهد همبستگی منفی و اگر اعدادی بین 0 تا 1+ را نشان بدهد همبستگی مثبت است.

همچنین اگر ضریب همبستگی عدد 0 را نشان دهد بدان معناست که هیچ همبستگی میان جفت ارزها مشاهده نمی شود.

ضریب همبستگی معمولا در جدول همبستگی جفت ارزها ارائه می شود که معامله گران می توانند از این جدول استفاده کنند.

وب سایت های کارگزاری خود را نیز بررسی کنید. اکثر آنها ابزاری دارند که می تواند همبستگی جفت ارزها را برای شما محسابه کنند.

البته باید بدانید در سبد دارایی که آنها پیشنهاد می کنند محاسبات همبستگی خودشان است تا بتواند ریسک واقعی و تنوع مدرن را ارائه دهد.

اگرچه به نظر من آنها نمی خواهند شما محاسبات همبستگی خود را انجام دهید.

اگر برای “محاسبه کننده همبستگی جفت ارزها” در وب جستجو کنید، تعدادی سایت پیدا خواهید کرد که محاسبات را برای شما انجام می دهند.

با این حال،به شما هشدار می دهیم که سایت های مختلف نتایج کمی متفاوت را به همراه دارند.

برخی از آنها کمی متفاوت هستند ، اما برخی دیگر بیشتر از آنچه فکر می کنید متفاوت هستند

با این وجود ، شما به نتیجه  بسیار خوبی خواهید رسید که آیا دارایی ها با هم رابطه مثبت یا منفی دارند و این رابطه تا چه حدی است.

 

نکات محاسبه همبستگی جفت ارزها در بازار فارکس

 

با مراجعه به مثال بیل و مری در بالا ، فراموش نکنید که همبستگی بین بخش های خود را در ماتریس خود وارد کنید .

به عنوان سرمایه گذاران فردی ، همه ما باید از این مدیریت دارایی های مدرن و ضروری استفاده کنیم.

ابزار این یک واقعیت است که از اواسط دهه 1990 ، عملکرد واریانس در بین بسیاری از کلاس های دارایی مختلف به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

در نتیجه ، تنوع واقعی در سبد به تلاش بیشتری نیاز دارد. خوشبختانه برای ما با توجه به طیف گسترده ای از صندوق های متقابل ، ما هنوز می توانیم به تنوع گسترده ای برسیم و خطرات خود را کاهش دهیم.

اکیداً به شما توصیه می کنیم که همه محاسبات مربوط به دارایی های خود را حداقل یک بار در سال با استفاده از داده های تاریخی 10 ساله محاسبات دوباره انجام دهید.

همچنین باید توجه داشت که همانطور که در مثال StockCharts در بالا مشاهده می کنیدهمبستگی بالا و پایین میانگین همبستگی گزارش شده که عدد نمایشی محاسبه شده توسط این ماشین حساب ها است و S & P و کارگزاری ها گزارش می کنند ، تغییر می کند.

در نظر داشته باشید که این همبستگی ها بر اساس داده های تاریخی است. ما نمی توانیم مطمئن باشیم که روابط آینده دقیقاً مشابه گذشته خواهد بود.

این دلیل دیگری برای محاسبه مجدد همبستگی های خود به طور منظم و استفاده از داده های حداقل ده سال است.

آنها نوسان می کنند و شما می خواهید بدانید که چگونه در حال نوسان هستند.

تلاشهای توازن مجدد شما و نحوه تنظیم سبد دارایی شما باید تحت تأثیر این همبستگی های متغیر باشد.

 

نحوه استفاده از همبستگی جفت ارزها در بازار فارکس

 

همان طور که می دانید فارکس یک بازار بزرگ بین المللی است که روزانه حجم زیادی از معاملات در ان انجام می شود.

معامله گران پیش از اینکه وارد معامله شوند باید نمودارها و جفت ارزهایی را که می خواهند بر روی آن ها معامله انجام دهند را بررسی کنند.

در بازار فارکس جفت ارزهای زیادی وجود دارد و تجزیه تحلیل نمودار ها نیز مستلزم صرف زمان زیادی می باشد.

بنابراین معامله گران می توانند با استفاده از همبستگی جفت ارزها بر روی جفت ارزها به صورت همزمان معامله انجام دهند.

با این کار معامله گران دیگر نیاز نیست زمان خود را صرف جفت ارزهای مختلف کنند و همچنین فرصت های معاملات را از دست نمی دهند.

برخی معامله گران تصور می کنند که فقط می توانند از جفت ارزهایی با همسبتگی مثبت در بازار فارکس استفاده کنند.

اما همبستگی منفی نیز کاربردی می باشد و گاهی می تواند به معامله گران در راستای معاملات آن ها بسیار کمک کند.

درواقع بازار فارکس یک بازار پرریسک است و هیچ قطعیتی در آن وجود ندارد و ممکن است ناگهان همه چیز برعکس شود.

 زمانی که شما وارد بازار فارکس و معامله شدید اما متوجه شدید بازار برعکس شده است می توانید از همبستگی منفی برخلاف جهت بازار استفاده کنید.

البته باید به این نکته در مبحث مدیریت ریسک دقت داشته باشید که گاهی استفاده از همبستگی جفت ارزها می تواند به ضرر شما باشد.

زمانی که شما با جفت ارزهایی که دارای همبستگی هستیند وارد معامله شوید آن ها مشابه یکدیگر در نمودار حرکت خواهند کرد.

بنابراین اگر در یک جفت ارز متحمل ضرر شوید در جفت ارزی که با آن همبستگی داشته باشد نیز ضرر خواهید کرد.

برعکس اگر در یک جفت ارز سود کنید در جفت ارزی که با آن همبستگی دارد نیز سود خواهید کرد .

بنابراین سعی کنید در معاملات خود تعادل را در جهت استفاده از همبستگی جفت ارزها رعایت تا ضررها را پوشش داده و سود خود را افزایش دهید.

اگر این نکات را در هنگام استفاده از جفت ارزها رعایت کنید می توانید با استفاده از همبستگی جفت ارزها معاملات بسیار موفق را در فارکس انجام دهید.

 

جمع بندی

 

همان طور که در این مقاله دانستید در بازار فارکس جفت ارزهای زیادی وجود دارد که می توانید آن ها را معامله کنید.

ممکن است رفتار قیمتی دو جفت ارز مانند هم باشد و میان آن ها همبستگی وجود داشته باشد.

همبستگی ارزها می تواند به شما در انجام معاملات بازار فارکس و مدیریت ریسک کمک کند.

اما باید به این نکته دقت داشته باشید که گاهی ممکن است همبستگی ارزها در جدول آن درست نباشد.

درواقه گاهی ممکن است پیش بینی همبستگی ارزها درست پیش نرود و شما را گمراه کند.

بنابراین در انجام معاملات خود تلاش کنید به طور دقیق همبستگی ارزها را بررسی کنید و تنها به همبستگی اکتفا نکنید.

همیشه به شما پیشنهاد می کنیم که در بازار فارکس که قطعیت ندارد تلاش کنید از ابزارها و شاخص های مختلف استفاده کنید.

امیدواریم این مقاله از آموزش فارکس برای شما مفید واقع شده باشد و از همبستگی ارزها در جهت موفقیت در معاملات خود استفاده کنید.